Correlation strategy forex trading

Correlação Estratégias de Negociação Forex Por: Adam Grunwerg Entender os princípios de correlação irá impulsionar suas perspectivas de alcançar sucesso consistente forex, escreve Adam Grunwerg de Investoo. Forex correlação é um assunto em voga no momento, mas o que exatamente é tudo sobre Por exemplo, é possível mesclar qualquer um dos conceitos de correlação em uma estratégia de negociação forex para que ele possa capturar um fluxo consistente de lucros Defining Correlation Então, O que é este assunto tudo sobre Correlação mede a relação mútua entre dois ativos em um determinado período de tempo. Este parâmetro varia entre 1 (correlação positiva perfeita) e -1 (correlação negativa perfeita). Correlação positiva implica que os movimentos direcionais de dois títulos são idênticos. Além disso, números positivos maiores indicam que esses movimentos estão cada vez mais próximos. Em comparação, a correlação negativa significa que dois ativos movem-se em direções completamente opostas, com números negativos crescentes que implicam divergências mais poderosas. Como Correlação Aplica-se a Forex Sempre que você comércio forex, você deve compreender que você está, na realidade, comprando e vendendo uma combinação de dois pares de moedas. Estes pares consistem em duas moedas e seu preço é determinado pela divisão do valor de um por aquele do outro. Mais uma vez, você deve perceber que você está realmente gerando dois comércios sempre que você voltar um par de moedas. Por exemplo, se você negociar o EUR / USD longo, você está comprando o euro e vender o USD. Conseqüentemente, você estaria criando um erro se você considerasse que esse comércio é baseado apenas em um par de moedas. Em vez disso, você deve entender que você inicializou uma parceria de negócios com duas moedas. Isto é crucial para apreciar, para que você possa reconhecer a correlação e interligação de cada uma dessas duas moedas em relação a outros. Por exemplo, muitos investidores preferem diversificar seus investimentos como forma de diminuir sua exposição ao risco. No entanto, antes de atingir este objectivo, verificará que é um exercício benéfico examinar as moedas envolvidas para qualquer correlação, p. Eles escalam simultaneamente ou eles normalmente se movem em direções diversas. Além disso, você deve rapidamente compreender que correlações de moeda ajustar com o tempo e que, embora duas moedas podem ter avançado em uma direção última noite, eles podem não fazê-lo hoje. Conseqüentemente, você terá que verificar tendências na correlação continuamente. Os benefícios do estudo correlação Correlação pode até mesmo ajudá-lo a determinar se uma tendência de um par de moedas é poderoso e se ele vai continuar a avançar em sua direção atual. Por exemplo, o EUR / USD eo USD / JPY movem-se frequentemente completamente em sentidos opostos. Se o EUR / USD está subindo, então o USD / JPY está caindo. Como tal, considere que você decidiu abrir um comércio longo EUR / USD porque ele acabou de quebrar acima de um nível de resistência crucial. Antes de fazê-lo, você deve examinar a correlação do USD / JPY para verificar se ele é apenas acima de um nível de suporte importante. Se assim for, então você seria bem-aconselhado a parar a abertura de sua posição EUR / USD até que você obtenha evidências de que o USD / JPY também pode efetivamente mergulhar abaixo de seu nível de suporte. Forex e os mercados de ações Existe também uma forte correlação entre os mercados de ações e pares de moedas. A título de exemplo, se a Dow Jones industrial Average aumentar, as moedas de maior rendimento, como o euro, o GBP eo CHF, em geral, subirem ao mesmo tempo em relação aos renders baixos, ou seja, USD e JPY. O contrário é válido se o Dow Jones cair. Ao avaliar pares de moedas principais no mercado de moeda estrangeira, você deve rapidamente identificar que muitos de seus movimentos direcionais são muito comparáveis. Por exemplo, o EUR / USD e o EUR / JPY tendem a se mover numa direção idêntica e, como resultado, demonstram um alto grau de correlação. Por que isso é Em ambos os casos, você está comprando o EUR e vendendo o USD eo JPY em longas negociações. Ao examinar os padrões de negociação do USD eo JPY, você vai notar que ambos se movem na mesma direção contra o EUR. Na comparação de dois pares de moedas, idealmente você deve ter um total de quatro moedas que influenciam o relacionamento. A fim de que uma determinada moeda não é exagerada, é vital que todas as quatro moedas, independentemente de se estão sendo comprados ou vendidos, deve aparecer apenas uma vez nesta relação. Correlação e Tempo Como já mencionado, como a correlação entre as moedas altera ao longo do tempo, é, portanto, vitalmente importante acompanhar regularmente mudanças neste parâmetro. Traders Forex são geralmente aconselhados a monitorar os padrões de correlação de três meses e um ano dessas moedas de interesse em uma base regular para que eles possam ganhar um melhor senso de seus padrões históricos. Compreender a correlação pode permitir que você gerencie e diversifique mais eficazmente sua carteira de investimentos. Em conclusão, a correlação estuda as moedas identificando a comparabilidade de seus movimentos direcionais. Uma correlação negativa aumentada gera um poderoso sinal de que dois pares de moedas estão se movendo na direção oposta. Conseqüentemente, seus prospetos do lucro podem ser drasticamente comprometidos se você não apreciar inteiramente este fato. Em contraste, um valor de correlação positiva significa que dois pares de moedas estão avançando exatamente na mesma direção, fornecendo-lhe excelentes perspectivas de obter lucros de ambos. Como tal, compreender os princípios da correlação vai certamente aumentar suas perspectivas de alcançar o sucesso consistente forex. Post a Comment Related Videos on CURRENCY Próximas Conferências Fale Conosco Como negociar uma estratégia de correlação Por: Enquanto as correlações lhe dirá que um movimento está prestes a ocorrer, correlação sozinho doesnt dizer-lhe que par está se movendo ou a direção que vai se mover dentro Outras palavras, você sabe que você precisa colocar em um comércio, mas você não sabe qual par para o comércio ou se você precisa comprar ou vender a curto. Esta enorme limitação no comércio de correlação tem sufocado comerciantes por anos, razão pela qual poucos comerciantes usam correlações apesar dos benefícios óbvios. Do punhado de comerciantes que fazem comércio com correlações, a maioria apenas usá-lo como um filtro para aumentar a precisão de um sistema já rentável. Eu decidi levá-lo ainda mais e tornou a minha estratégia de negociação principal. Como um comerciante em tempo integral, pesquisador e desenvolvedor de sistemas, eu sei que identificar volatilidade previsível é metade da batalha. Determinar pontos de entrada e saída é simplesmente uma questão de testes e um monte de tentativa e erro. Demorou a maior parte de 12 meses, mas eventualmente, eu pesquisei, desenvolvi e testei 82 estratégias diferentes para capitalizar em negociações de correlação. Quando a poeira se instalou, ficamos com apenas oito que fizeram o corte. Heres um que fez. A estratégia se chama Follow the Leader, e embora seja uma das mais simples das oito estratégias que aprendi, não é menos importante. O comércio de correlação Follow the Leader, como todos os negócios de correlação, espera até que dois pares correlacionados saem do whack e, em seguida, rapidamente capitaliza a oportunidade de couro cabeludo alguns pips rápidos para fora do mercado. Heres como trabalha: Para este sistema, eu gosto de negociar o EUR / USD junto com o GBP / USD. Estes pares estão positivamente correlacionados, assim como esperado, eles estão mais ou menos em movimento paralelos uns aos outros (como visto no gráfico abaixo). Mas quando estavam negociando com correlação, não eram apenas olhando para direção, também estavam olhando para a gama. Faixa é, naturalmente, a diferença entre o alto eo baixo preços durante um determinado período de tempo. Sabemos, por exemplo, que o GBP / USD tem normalmente uma gama muito maior do que o EUR / USD. Em outras palavras, enquanto esses pares correlacionados geralmente se moverão na mesma direção, o GBP / USD deverá ter vales menores e picos maiores que o EUR / USD. Assim, quando vemos que a faixa do GBP / USD está ficando para trás a faixa do EUR / USD para uma barra (ver gráfico), temos uma configuração de comércio potencial. Uma vez que o intervalo de atraso é 20 pips ou maior, tomamos o comércio com a expectativa de que o GBP / USD vai compensar a diferença e ultrapassar a faixa do EUR / USD dentro de alguns bares. Eu sei que este é um comércio de probabilidade extremamente alta porque a Lei Fundamental dita que os pares devem permanecer em correlação, então, portanto, sabemos que eles acabarão por recuar. É uma estratégia que tem sido apoiada por fundamentos de mercado e testes por anos, e eu também achei que fosse uma das estratégias intraday mais precisas (e rentável) Ive já negociado. OK, vamos verificar o gráfico como mencionado acima: Clique para ampliar Agora, o intervalo do GBP / USD está ficando para trás o EUR / USD por oito pips. Isso é o suficiente de um lag para tomar conhecimento, mas não é o suficiente para tomar o comércio ainda. Eu gosto de ver pelo menos um 20-pip lag antes de eu tomar o comércio, por isso vou vê-lo para outro bar e ver o que acontece. Correlações de forex Uma correlação pode ser positiva - quando os preços de dois pares de moedas se movem na mesma direção - ou negativo, quando os preços de dois pares de moedas se movem em direções opostas. Os comerciantes de Forex precisam entender a relação entre pares de moedas porque eles podem afetar uma exposição de contas de negociação e risco. Os pares de moedas são baseados em duas economias. Os pares de moedas são constituídos por duas moedas diferentes que são avaliadas uma em relação à outra. Cada moeda pertence a uma economia, por isso isso pode afetar a oferta ea demanda para a moeda. Quando o valor de uma moeda muda, ele aumenta (ou diminui) contra todas as outras moedas, não apenas contra uma. Isso significa que as moedas não podem ser negociadas separadamente. No entanto, isso não significa que o valor de uma moeda mudará na mesma taxa contra todos os outros pares de moedas. Por exemplo, se o euro se valorizar em relação ao dólar americano em 50 pips, não aumentará necessariamente 50 pips em relação ao dólar australiano, mas há uma forte probabilidade de o euro se apreciar em relação ao dólar australiano até certo ponto. Uma correlação positiva significa que dois pares de moedas se movem na mesma direção. Para ilustrar isso, considere o exemplo do EUR / USD e do AUD / USD. O EUR / USD é composto pelo euro e pelo dólar americano. Se o preço do EUR / USD diminui, significa que a procura do euro está a diminuir ou que a procura do dólar está a aumentar. Ambos os cenários conduzem a uma depreciação do EUR em relação ao USD. Se o preço do EUR / USD estiver diminuindo devido ao fortalecimento do dólar, o preço do AUD / USD também provavelmente diminuirá. Este é um exemplo de uma correlação positiva entre o EUR / USD e o AUD / USD. Uma correlação negativa significa que dois pares de moedas se movem em direções opostas. Para ilustrar isso, vamos usar os pares EUR / USD e USD / JPY como um exemplo. Se a procura do dólar aumenta, o preço do EUR / USD diminui e o do USD / JPY sobe. A força do dólar americano será exibida nos gráficos como uma queda no preço do EUR / USD e um aumento no preço do USD / JPY. Negociação de vários pares de moedas Comerciantes precisam levar em conta as correlações de diferentes pares de moedas se quiserem negociar paridades múltiplas. Suponha que um comerciante decide arriscar 2 de sua conta em cada comércio e ele inicia uma posição longa no EUR / USD com um risco de 2 e uma posição comprada no GBP / USD com um risco 2 também. A correlação destes dois pares de moedas é fortemente positiva (80 em média), então se um par de moedas se move em uma direção, há um 80 que a outra paridade se moverá na mesma direção. Isto significa, portanto, que o risco real é 4, uma vez que o comerciante está arriscando 2 em cada comércio. Negociações correlacionadas podem cancelar-se mutuamente Se um trader iniciar uma posição EUR / USD longa e uma posição curta GBP / USD, uma posição produzirá um lucro ea outra uma perda. Iniciando posições opostas em pares de moedas com uma forte correlação positiva é contraproducente. O efeito é o mesmo que com pares que têm uma alta correlação negativa (como o EUR / USD e o USD / JPY) quando um trader inicia duas longas ou duas posições curtas. Correlações podem ser medidas As correlações entre pares de moedas nunca são perfeitas. Dependendo de fatores fundamentais, uma correlação cambial pode se tornar mais forte ou mais fraca, também pode inverter-se durante crises econômicas. Você pode usar uma tabela de correlações (clique aqui) entre pares de moedas para medir sua força. Exemplo de correlações durante 1 dia: Você observará que o EUR / USD teve uma correlação positiva de 77.1 com o AUD / NZD em um dia, mas durante um período mais longo de uma semana, a correlação é negativa em -24.8. Os comerciantes podem usar este tipo de tabela para determinar as correlações dentro do prazo que usam para negociação. Usando correlações de forex para sua vantagem As correlações de Forex podem fornecer comerciantes com uma vantagem, desde observando um par de moedas pode fornecer um vislumbre de como outro vai agir, quando eles são correlacionados. Uma correlação pode ser usada para confirmar um comércio ou uma análise. A idéia é ver se pares com uma correlação positiva estão se movendo na mesma direção que um par de moedas que você está assistindo. Por exemplo, se você ver um par de moedas se movendo para baixo, você pode usar outros pares positivamente correlacionados para ver se eles também estão caindo de preço. Por exemplo, vamos dizer que você vê o EUR / USD rebounding em um nível de suporte e você está considerando uma longa negociação EUR / USD. Para confirmar sua análise, você pode olhar pares com uma correlação positiva, como o AUD / USD eo GBP / USD para ver se os preços destes pares também estão experimentando um rebote semelhante. Se este é realmente o caso, isso significa que o movimento é provavelmente devido a um fator fundamental e seu comércio tem uma boa chance de sucesso. 1 - O EUR / USD está em uma tendência de baixa, mas o par está saltando ligeiramente em um nível de apoio. 2 - GBP / USD confirma a recuperação. 3 - Ao mesmo tempo, o AUD / USD está a ultrapassar a última alta e confirma a recuperação provável continuou. Evitar sinais falsos As correlações também podem ser usadas para ajudá-lo a evitar maus negócios, por exemplo: identificando um falso intervalo. Se você observar uma ruptura para o lado positivo, você pode usar pares positivamente correlacionados para ver se eles estão fazendo o mesmo. Vejamos outro exemplo com os pares EUR / USD, AUD / USD e GBP / USD. 1 - A tendência de queda do AUD / USD inverte-se. 2 - Enquanto isso, o GBP / USD se move na direção oposta e continua sua tendência de queda. 3 - O EUR / USD também não mostra uma inversão bullish. Você pode ver que mesmo que haja uma inversão da tendência de AUD / USDs, os pares de GBP / USD e de EUR / USD não confirmam esta repercussão. Você também pode ver que depois de um tempo muito curto, o preço AUD / USDs caiu e seguiu a tendência definida pelos outros dois pares de moedas. Ao observar as correlações, você pode evitar negociações ruins Você pode até mesmo iniciar uma posição AUD / USD curto para apostar em uma recuperação da correlação positiva. Outros artigos relacionados: Estratégia de correlação de Forex Esta estratégia de correlação de forex que você vai aprender aqui é baseado em um comportamento conhecido como Correlação de moeda. Antes de entrar nas regras desta estratégia de correlação monetária, terei que explicar qual é a correlação monetária para o bem daqueles que não conhecem. O QUE É CORRELAÇÃO DE MOEDA A correlação de moedas é um comportamento exibido por determinados pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo: um par de moedas é dito estar mostrando correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem na mesma Ao mesmo tempo. Por exemplo, EURUSD amp GBPUSD fazer essas vezes. Quando o EURUSD estiver em alta, você também verá a negociação da GBPUSD acima. Uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas operam em direções opostas e um bom exemplo é o EURUSD e o USDCHF. Quando EURUSD está negociando para cima, você verá USDCHF estará caindo. Eles vão direções opostas. Aqui um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no 4hr Timeframe e observe as setas verdes e vermelhas que acontecem ao mesmo tempo: Here8217s um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD amp USD Index. Observe que a seta vermelha e verde: quando um está subindo, o outro está indo para baixo, essa correlação negativa: COMO CORRELAÇÃO DE MOEDA O AJUDA COMERCIALMENTE PROFISSIONAIS Houve momentos em que eu iria tomar um comércio de compra em EURUSD e também mesmo tempo tomar um comércio de compra Em USDCHF sem perceber que estas duas moedas estão negativamente correlacionadas8230 e eu sempre entrar neste problema: um comércio em um par de moedas será rentável eo outro comércio não será rentável. A minha incapacidade de compreender plenamente a correlação monetária deixa-me com um comércio onde eu não deveria ter tomado em primeiro lugar. REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRESPONDÊNCIA DE FOREX Pares de moedas: Apenas para pares de moedas correlacionadas positivas como EURUSD e GBPUSD. Prazos: 15 minutos e acima, timesframes mais baixos não são realmente confiáveis. Informações Adicionais: Quando dois pares positivamente correlacionados caem de correlação em um suporte maior ou nível de resistência, podemos esperar uma reversão. Esta inversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas mais frequentemente do que não resulta em movimentos maiores. Então você deve estar assistindo este tipo de configurações para acontecer em torno de níveis de suporte e resistência. Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um nível de suporte, então é uma configuração de compra. Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração de VENDA, exatamente o oposto. Passo 1: EUR / USD fez uma menor baixa, enquanto GBP / USD não conseguiu fazê-lo. Passo 2: Espere por um reteste do balanço de divergência. Nenhum reteste ocorre, portanto, definimos uma ordem de limite para um comércio de breakout. Etapa 3: A entrada é acionada. Se você não fizer isso, coloque uma perda de stop no balanço mais recente baixa. Passo 4: Desenhe um fib no balanço divergente para os níveis de lucro. Don8217t esquecer de rastrear sua parada para quebrar mesmo. Neste caso, o risco foi de 35 pips tão fuga para quebrar mesmo em 25-30 pips. Como você pode ver neste caso, todas as extensões fib foram atingidas para um lucro de 108 pips. Vamos dizer Bobby didn8217t quer manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a consolidar-se após o movimento forte para cima. Bobby teria feito 75 pips. Não a shabby Bobby Don8217t forjar para compartilhar esta correlação de moeda forex estratégia de negociação com seus amigos, clicando os botões de partilha abaixo. Você pode ignorar as primeiras 99 páginas deste tópico, pois mudamos ao longo do tempo, refinando nossas entradas e saídas e desenvolvendo um método muito melhor. Comece a ler na página 100 (ou mesmo páginas 95-96 se você quiser algum fundo) que está aqui. Existem 5 passos simples para o novo Going Home Trading Methodquot. Anteriormente conhecido como Método de Cobertura e Correlação. Nós ainda estamos protegendo e correlacionando, apenas que o novo nome nos ajudará a visualizar o que estamos querendo realizar neste sistema de comércio, e modificamos nossas entradas e saídas após um tempo muito longo de praticar. A maioria dos pares que são positivamente correlacionados acima de 75 quotlive abaixo da linha de diferença de 20-25 em nosso indicador que usamos (veja belowthanks para SMJones para desenvolvê-lo). Esta é a sua casa. Às vezes, eles vão viajar um pouco longe de casa (como até 50) e, ocasionalmente, eles vão fazer uma longa viagem (mais de 80). Mas é claro não há lugar como casa, então eles finalmente voltar a menos de 20, onde vivem a maior parte do tempo. Abriremos os comércios quando os pares estiverem ausentes em uma viagem, ajudando-os a voltar para casa, e nós lucraremos no caminho de volta. Existem apenas 5 passos para a negociação com êxito: 1. Vá para mataf / pt / tools / 01-01-correlação e clique em Correlação Forex em Ferramentas e gráficos. Coloque um cheque em todos os pares. 2. Desça até Diário e anote cada par com uma correlação positiva de 75 ou maior (atualmente estou monitorando 25 pares, o que é muito fácil de fazer usando o indicador mencionado abaixo). 3. Abra 5M gráficos em sua plataforma MT4 para todos os pares selecionados nas etapas acima. Coloque o indicador Estocástico Diferentes Pares 1.4b em cada um dos gráficos. 4. Quando uma barra 5M (vela, qualquer) fecha acima de 80 diferencial vender o par que é alto, comprar o par que é baixa. 5. Feche a 50 ou menos, dependendo da sua tolerância ao risco. Este método específico é uma estratégia de curto prazo que você tem dentro e fora rapidamente. 1. Nenhuma carta de monitoramento necessária. Você pode definir o Stochastic Different Pairs 1b para alertá-lo via pop-up no computador, ou e-mail para o seu telefone celular. 2. Built-in stop-loss. Isto significa que desde que nós saímos em 50 nós estamos para fora com um lucro ou uma perda, conseqüentemente nós não necessitamos pôr perdas da parada sobre em nossos comércios. Nós simplesmente fecharemos quando a diferença chega a 50. 3. Built-in tendência / lateral de protecção do mercado em movimento. Quando nada está acontecendo a porcentagem de diferença cai abaixo de 20 e nós não fazemos nada. 4. Numerosas oportunidades para o comércio ao longo do dia. Você pode trocar este método a qualquer hora do dia ou da noite. Não mais primeira hora da sessão apenas, embora certamente há mais atividade durante os tempos de sessão. Este método sem dúvida funcionaria para períodos de tempo mais longos também, e neste segmento você pode se sentir livre para testar diferentes cronogramas, diferentes critérios de entrada / saída, diferente qualquer coisa. Seria bom se você relatasse suas descobertas (mesmo negociando pares negativamente correlacionados, se você tiver uma constituição forte). Existem também EAs desenvolvidos para este método. Dreamliner p. Eu não consigo anexar o indicador que usamos, mas se você começar a ler na página 100 você chegará a ele. É chamado quotStochastic Diferentes Pares 1.4bquot. P. P.S. S. Muito obrigado ao quotRoundrockquot por desenvolver um EA Você sabe alguma coisa sobre como os dois gráficos estão sobrepostos? Quero dizer, ambos os gráficos têm uma escala diferente, e eles devem ser de alguma forma juntos, mas não é óbvio como. (Que valores das escalas são combinados). Eu suspeito que é feito com base em alguns valores médios das partes visíveis dos gráficos. Talvez eu esteja errado, mas se não, isso significa que a posição relativa das duas linhas repintar. Você backtest-lo visualmente, ou em tempo real eu não sei nada sobre como eles são superpostos em tudo. Eu apenas troquei este live desde a semana passada. O único backtesting que fiz foi visualmente examiná-lo e observar as correlações.