Hull moving average afl

MetaTrader 5 - Indicadores Indicador de Moving Average do Hull (HMA) - MetaTrader 5 Descrição: Hull Moving Average (HMA) que pode mudar sua cor. O HMA é usado para determinar as entradas e saídas do mercado. O princípio do indicador é bastante simples: quando o preço se move para cima, a linha é colorida em violeta, quando o preço vai para baixo, a cor da linha muda para o vermelho. A cor do indicador pode mudar na barra atual, portanto, sua função principal não é uma cor, mas a localização do preço. Se o preço for menor do que a linha do indicador, provavelmente há uma tendência de baixa, se o preço for maior do que a linha do indicador, provavelmente há uma tendência de alta. O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms. mqh (o arquivo deve ser copiado para a pasta terminaldata MQL5Include). Trabalhar com as classes foi cuidadosamente descrito no artigo Averaging Price Series para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais. Imagem: Hull Moving Average Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp. Código original: mql5 / ru / code / 549 Download MetaTrader 5 Copyright 2000-2017, MQL5 Ltd. Moving médias coisas Motivado por e-mail de Robert B. Eu recebo Este e-mail perguntando sobre o Hull Moving Average (HMA) e. E você nunca ouviu falar nisso antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri muitas médias móveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Média Móvel Wilder Média Móvel Mínimo Praça Média Móvel Triangular Média Móvel Média Móvel Adaptativa Média Móvel Jurik. Então, eu pensei em conversar sobre as médias móveis e. Você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com quem eu joguei foram estes, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (sendo P n o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) / K onde K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) / K onde K (12.n) n (n1) / 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K onde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA fórmula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. E essa é a maneira que qualquer média que se preze deve se comportar. Então, qual é o melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de uma forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso é atraso e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Hull Moving Average Começamos calculando a Média Móvel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K com K 12 16 136. Embora o seu Agradável e smoooth, itll têm um lag maior do que wed como: Assim nós olhamos o WMA de 8 dias: Eu gosto d Sim, segue as variações do preço completamente agradàvel. Mas há mais. Enquanto WMA (8) olha para preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: Em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Por isso, adicionamos esta alteração ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou levá-lo Paciência. tem mais. Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter. Ta-DUM Isso é casco Sim. Como eu o entendo Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para essa seqüência de números. Então nós calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n / 2) e calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, você calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o último sqrt (n) números da série MMA. (No nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a série de MMA.) E para esse gráfico engraçado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Para medidas sanitárias Razões, escreva isto bem: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o mais Valor recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, então você está chamando-lhes preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo, você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações. Para este último, cada vez que você clicar em um botão você terá outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n / 2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n / 2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Então, é o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, permite jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3). Nós usamos o ritual mágico do casco com a média movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imnick ou M oving A verage g ererial ou M oving A verage g rand ou. Atenção Atenção Nós escolhemos nosso número favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (n / k) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estão algumas MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos n / k 16/3 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que você não fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa idéia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, não faz Você goof. Novamente Possivelmente. Então, o que sobre esse ritual de raiz quadrada eu deixo isso como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tão bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n / 2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Obteve-se MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastreiam uma função STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 1 / 2 da alteração. Sim, mas qual é o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 é a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Comigo tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um ano de preços diários. O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de xey. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parâmetro que você pode alterar na célula M3. E os sinais de COMPRAR e VENDER.10.2a Escolha de cruzamentos de média móvel Explore as fórmulas de média móvel de menor atraso recentemente adicionadas na seção 10.5. Aqui estão os períodos médios comuns usados ​​para a média móvel - indicadores de crossover MA: 10 períodos - Mais amplamente utilizado para indicadores de tendência seguinte. Se o preço estiver acima dos 10 EMA, a tendência é considerada para cima e para baixo, se abaixo dela. 15 períodos - Uma boa travessia lenta sobre MA ou EMA para uso com o período de 12 EMA para uma tendência após o sistema de comércio. 21 períodos - Alternativa ao período 15 MA ou EMA e indica o estado da tendência a médio prazo. 50 períodos - Indicador de tendência a médio prazo. Combinado com um baixo lag média móvel fornece uma boa opção para um sistema de comércio. 200 períodos - Usado por comerciantes de longo prazo para permanecer investido ou sair se preço está acima ou abaixo desta média. Intraday e comerciantes de curto prazo podem combinar vários destes média para construir sistemas de negociação que dão bons resultados aceitáveis ​​em tendências. Use EMAs para a geração de sinal e MAs como a média lenta de linha de base. 10.3 Intervalo de Abertura (ORB) Ao contrário da média móvel de negociação baseada, que estão intrinsecamente ligados ao preço durante todo o período de negociação, o método de negociação Abertura intervalo, utiliza o período inicial do dia para determinar o intervalo de negociação. Originalmente, concebido como um sistema de negociação intraday, não há nenhuma razão, porque isso não pode ser usado para posicionamento e negociação a longo prazo com regras ajustadas adequadamente. O que é importante é anotar suas características importantes: Na versão intraday de negociar da escala de abertura, nós observaremos o alto ou o baixo do dia digamos para os primeiros 5 ou 10 ou 15 ou 20 ou 30 minutos ou 1 hora e faça exame do Alta e baixa como os níveis de breakout upside e downside. O período de tempo que você escolhe é aquele que você pode chegar por experimentação. Você obterá bons resultados, mesmo se você apenas usar 5,10 ou 15 minutos como seu intervalo quebrar os níveis. O conceito por trás disso é que a faixa de abertura do mercado determina os níveis bullish e bearish para negociar. Acima do nível elevado, o mercado é bullish, e abaixo do nível baixo, seu bearish. Em certo sentido, esta é uma média de mercado para o período de negociação. Para uso em negociação de posição, você poderia usar uma escala que poderia estender a tanto quanto um 1-2 horas em cartas de hora em hora e mesmo um dia para negociar posicional a longo prazo para calcular o nível da escala. As negociações longas são iniciadas acima do nível elevado, enquanto as operações curtas são iniciadas abaixo do nível baixo deste período. Veja a tabela abaixo, onde fomos capazes de capturar uma tendência bem feita 122 pontos em 3 comércios. 10.4 Especial ORB - Usando um único nível No método ORB descrito em 8.3 acima, você pode pensar que você perde parte dos lucros de negociação com base na volatilidade que determina seus níveis de abertura breakout intervalo. Bem, há uma resposta simples para isso. Mude para um único nível que pode ser um dos seguintes: simplesmente tomando a média do alto e baixo do período selecionado, você pode trabalhar com um único nível onde o longo está acima do nível médio e curto está abaixo do nível médio . Isso é como uma média do mercado para fins de negociação. Nível único ORB 1 (HighLow) / 2 dos primeiros n minutos. N5,10,15,20,30 minutos ou 1 hora com base na sua escolha ou contínua ao longo do dia. Leia isto com os outros comentários dados lá a respeito de estender o conceito para o comércio posicional, onde sua média do elevado e do baixo poderia ser por 1-2 horas ou mesmo um dia e talvez uma semana no caso de uns períodos mais longos. Esteja preparado para varrer whipsaws em torno do nível ORB quando o mercado não está tendo direção. Veja as tabelas abaixo: E veja os whipsaws que podem ocorrer. Estes podem ser evitados por várias técnicas de cancelamento de ruído, que discutiremos mais tarde. Se você tiver alguma sugestão ou contribuição, por favor, escreva-me em abnash1978yahoo. co. uk ou postar seus comentários no fórum 10.5 Mais média móvel e remoção de ruído movente As médias móveis tradicionais simples e exponenciais fornecem sinais de negociação que não são tão sensíveis como comerciantes Gostaria, levando a uma parte significativa do comércio ficando mais ao usar essas médias. Naturalmente, quando há uma tendência longa no progresso, todos os sistemas negociando baseados da média movente funcionarão bem. Há um monte de informações sobre o menor lag média móvel, e que é facilmente disponível no domínio público é o Hull média móvel. Eu li sobre Jurik também, mas não tenho certeza se as fórmulas corretas estão disponíveis. Postado abaixo é um AFL que fornece uma média móvel de baixa defasagem que foi combinada com uma média móvel de 50 períodos padrão para mostrar como ele pode gerar sinais de compra e venda. E abaixo disso é outra AFL que permite que você traçar diferentes tipos de médias móveis que poderiam se tornar parte de seu arsenal de negociação. Ambos são de fontes públicas na internet. Você pode facilmente fazer um sistema comercial, usando como mostrado abaixo com uma cruz 50MA ou dois outros períodos dizem, 10 e 15 periods. HULL média móvel para PDI amp MDI O que exatamente você deseja desenhar Você sempre pode traçar PDI / MDI com Função de trama simples como abaixo. Por exemplo, o HMA (C, C), o HMA (C, C), o HMA (C, 5) descrito. Aqui estão seus códigos como você quer. A otimização Manuel pode ser reproduzida com a guia Parâmetros da variável Range. PPDI PDI (Faixa) HMAPDIHMA (pPDI, Range) Plot (C, quotClosequot, colorBlue. StyleCandle styleThick) LengthParam (quotLength quot, 1,1, 500,1) LenghthBParam (quotLengthB quot, 1,1, 500,1) HMHMA C, Comprimento) Plot (HM, quotAmibreoker 5,40 HMA (C, 50) 50 gnlk HullMoving fonksiyonuquot Média, Colorred, styleLinestyleThickstyleDot s) 12288 SECTIONBEGIN (quotBOLLINGERquot) DisplayBBColor ParamToggle (quotDisplay BB Colorquot, quotNo, Yesquot, 1) BollPeriods LenghthB // Param (quotPeriodequot, 20, 0, 200, 1) Largura Param (quotStd. Dev. quot, 2, 0, 10, 0,05) ColorBBParamColor (quotBB colorquot, ColorRGB (64,0,0)) TOPBBandTop (C, BollPeriods, largura) BOTTOMBBandBot (C, BollPeriods, Largura) ORT (TOPBOTTOM) / 2 Terreno (C, quotquot, colorWhite, styleCandlestyleThick) parcela (IIF (TOP, null, BBandTop (C, BollPeriods, Largura)), quotBBTopquot paramValues ​​(), ParamColor (quotColorquot , colorDarkGreen), styleThickstyleNoLabel) parcela (IIF (baixo, nulo, BBandBot (C, BollPeriods, largura)), quotBBBotquot paramValues ​​(), ParamColor (quotColorquot, colorDarkRed), styleThickstyleNoLabel) Plot (ORT, quotquot, colorLime, styleThickstyleDots) PDI amp modificação MDI HMA e exploração RangeParam (quotRangequot, 1,1,50,1) mMDIMDI (Range) PPDI PDI (Range) HMAPDIHMA (PPDI, Range) HMAMDIHMA (MMDI, Range) Plot (HMAPDI, quotPDIquot, ColorGreen, styleThickstyleLine) Plot ( HMAMDI, quotMDIquot, colorRed, styleThickstyleLine) Última edição por elliot 3 de julho de 2017 às 10:39 PM. Hello Olá a todos. Obrigado rapazes, encontrei este código que permite traçar a média móvel de Hull, além de um backtest, mas não funciona na versão 5.40. Qualquer idéia Obrigado. WMA (matriz, período) WMA (matriz, período) WMA (2 rápido - lento, sqrt (período)) função TurnUp (array) retorna array gt Ref (array, -1 ) E Ref (matriz, -1) lt Ref (matriz, -2) Hrsi RSIa (HMA (Close, 9), 9) Plot (Hrsi, HRSI 9 dayquot, colorRed) PlotGrid (20) PlotGrid ) PlotGrid (90) ApplyStop (stopTypeLoss, stopModePercent, 5) ApplyStop (stopTypeProfit, stopModePercent, 15) Vender HRSI gt 90 Comprar Fechar gt MA (close, 50) e TurnUp (HMA (close, 4)) E Ref (HRSI, - 1) lt 50 E Fechar gt Ref (Close, -59) SetTradeDelays (1, 1, 1, 1) BuyPrice SellPrice Open SetPositionSize (50, spsPercentOfEquity) Postado Originalmente por broker8 Olá a todos. Obrigado rapazes, encontrei este código que permite traçar a média móvel de Hull, além de um backtest, mas não funciona na versão 5.40. Qualquer idéia Obrigado. WMA (matriz, período) WMA (matriz, período) WMA (2 rápido - lento, sqrt (período)) função TurnUp (array) retorna array gt Ref (array, -1 ) E Ref (array, -1) lt Ref (array, -2) HRSI RSIa (HMA (close, 9), 9) Lote (HRSI, quotHRSI 9 dayquot, Colorred) PlotGrid (20) PlotGrid (45) PlotGrid (50 ) PlotGrid (90) ApplyStop (stopTypeLoss, stopModePercent, 5) ApplyStop (stopTypeProfit, stopModePercent, 15) Vender HRSI gt 90 Comprar Fechar gt MA (close, 50) e TurnUp (HMA (close, 4)) E Ref (HRSI, - 1) lt 50 E Fechar gt Ref (Close, -59) SetTradeDelays (1, 1, 1, 1) BuyPrice SellPrice Open SetPositionSize (50, spsPercentOfEquity)